防火墙支持VPN，用户可以通过以下方式实现VPN连接

1. 设置防火墙端口：在防火墙中配置防火墙端口，通常为22或88,以便连接到外部服务器。
2. 使用VPN软件：通过VPN软件（如Tunr、Sec道羊等）连接到外部服务器,然后进行访问。
3. 端口连接：在防火墙中使用端口连接功能，将外部服务器连接到内部防火墙端口,然后使用VPN进行访问。

尽管防火墙本身不能直接连接到外部服务器，但通过设置防火墙端口和使用VPN软件，用户仍然可以使用VPN连接到外部服务器，具体的实现方式因防火墙的设置和功能而异,可能需要用户有一定的技术知识来使用。